Сравнение CXRN с FHYS
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 5.20% for FHYS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью 1.86%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 5.20%
- 3 года*
- 7.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и FHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.86% | 7.72% | -0.27% |
Correlation
The correlation between CXRN and FHYS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. FHYS — Ранг доходности на риск
CXRN
FHYS
Сравнение CXRN c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 3.14 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 16.14 | -17.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и FHYS
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и FHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -11.62% | -41.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -1.66% | -30.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.17% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -2.23% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.32% | +11.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и FHYS
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.45% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 2.20% | +26.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 2.65% | +34.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 4.89% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 4.89% | +32.99% |
Сравнение комиссий CXRN и FHYS
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и FHYS
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FHYS в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.80% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and FHYS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to FHYS (0.45%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs FHYS's -11.62%.
On 1-year performance, FHYS leads with 5.20% vs -14.06% for CXRN. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 5.20% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
FHYS has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while FHYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Federated. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.51% for FHYS.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор