PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с FHYS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и FHYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью 1.48%.


CXRN

1 день
-4.40%
1 месяц
-21.78%
С начала года
-13.42%
6 месяцев
-14.31%
1 год
-23.31%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FHYS

1 день
-0.16%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.48%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.49%
3 года*
7.83%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и FHYS


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-13.42%-25.68%7.40%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
1.48%7.72%-0.15%

Correlation

The correlation between CXRN and FHYS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

Federated Hermes Short Duration High Yield ETF

Доходность на риск

CXRN vs. FHYS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 11
Ранг коэф-та Мартина

FHYS
Ранг доходности на риск FHYS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c FHYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXRNFHYSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.52

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.92

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

20.21

-21.88

CXRN vs. FHYS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа FHYS равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и FHYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXRNFHYSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

2.44

-3.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.61

0.91

-1.52

Просадки

Сравнение просадок CXRN и FHYS

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и FHYS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNFHYSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-11.62%

-35.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-1.66%

-23.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-0.16%

-46.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.08%

-2.29%

-27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.97%

0.32%

+13.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и FHYS

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNFHYSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.39%

0.76%

+14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

2.18%

+24.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.32%

2.67%

+33.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.90%

4.95%

+31.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.90%

4.95%

+31.95%

Сравнение комиссий CXRN и FHYS

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHYS в 0.51%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и FHYS

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FHYS в 5.77%


ПозицияTTM20252024202320222021
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.61%3.30%0.13%0.00%0.00%0.00%
FHYS
Federated Hermes Short Duration High Yield ETF
5.77%5.96%6.42%6.76%6.25%0.16%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and FHYS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.39%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs FHYS's -11.62%.

On 1-year performance, FHYS leads with 6.49% vs -23.31% for CXRN. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 6.49% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.61% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while FHYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Federated. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.51% for FHYS.

FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и FHYS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор