Сравнение CXRN с FHYS
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and FHYS (Federated Hermes Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while FHYS is a High Yield Bonds fund actively managed by Federated. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 6.49% for FHYS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.51%/yr for FHYS.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и FHYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у FHYS с доходностью 1.48%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHYS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и FHYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 1.48% | 7.72% | -0.15% |
Correlation
The correlation between CXRN and FHYS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. FHYS — Ранг доходности на риск
CXRN
FHYS
Сравнение CXRN c FHYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | FHYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.52 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.92 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 20.21 | -21.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.44 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.91 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и FHYS
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что больше максимальной просадки FHYS в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и FHYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -11.62% | -35.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -1.66% | -23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -0.16% | -46.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -2.29% | -27.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 0.32% | +13.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и FHYS
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Federated Hermes Short Duration High Yield ETF (FHYS) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | FHYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 0.76% | +14.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 2.18% | +24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 2.67% | +33.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 4.95% | +31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 4.95% | +31.95% |
Сравнение комиссий CXRN и FHYS
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FHYS в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и FHYS
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FHYS в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FHYS Federated Hermes Short Duration High Yield ETF | 5.77% | 5.96% | 6.42% | 6.76% | 6.25% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and FHYS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to FHYS (0.76%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs FHYS's -11.62%.
On 1-year performance, FHYS leads with 6.49% vs -23.31% for CXRN. On fees, FHYS is cheaper at 0.51% per year. On volatility, FHYS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FHYS has performed better with a 6.49% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FHYS is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
FHYS has the higher dividend yield at 5.77%, compared with 2.61% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while FHYS is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and Federated. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.51% for FHYS.
FHYS currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и FHYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор