PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXRN с BUFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с BUFM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BUFM (AB Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 10.62% for BUFM. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for BUFM.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и BUFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у BUFM с доходностью 4.01%.

CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFM

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
3.16%
С начала года
4.01%
1 год
10.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и BUFM

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-12.67%-25.68%7.40%
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		4.01%12.94%-1.24%

Correlation

The correlation between CXRN and BUFM is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

AB Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с YFYACXRN с COPZCXRN с WEATCXRN с RSMVCXRN с GLCRCXRN с TILL
Часто сравнивают с BUFM:
BUFM с LOWVBUFM с ILOWBUFM с BUFCBUFM с EYEGBUFM с LRGCBUFM с HYFIBUFM с TAFI

Доходность на риск

CXRN vs. BUFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c BUFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXRNBUFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
1.75

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
2.44

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.32

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.62

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

9.48

-10.68

CXRN vs. BUFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа BUFM равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и BUFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и BUFM

Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки BUFM в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BUFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNBUFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-9.43%

-43.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-4.07%

-27.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-0.31%

-45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-0.95%

-30.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

1.12%

+10.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и BUFM

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с AB Moderate Buffer ETF (BUFM) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNBUFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

1.68%

+13.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

4.59%

+23.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

6.10%

+31.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

9.27%

+28.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

9.27%

+28.61%

Сравнение комиссий CXRN и BUFM

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и BUFM

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как BUFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.47%3.30%0.13%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and BUFM have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.65%) compared to BUFM (1.68%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs BUFM's -9.43%.

On 1-year performance, BUFM leads with 10.62% vs -14.06% for CXRN. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 10.62% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for BUFM.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BUFM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Teucrium and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.69% for BUFM.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и BUFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор