PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с BUFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и BUFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у BUFM с доходностью 3.88%.


CXRN

1 день
-3.08%
1 месяц
-22.43%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-18.12%
1 год
-25.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFM

1 день
0.16%
1 месяц
2.09%
С начала года
3.88%
6 месяцев
4.30%
1 год
12.70%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и BUFM


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-16.09%-25.68%7.40%
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
3.88%12.94%-1.30%

Correlation

The correlation between CXRN and BUFM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

AB Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

CXRN vs. BUFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина

BUFM
Ранг доходности на риск BUFM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c BUFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXRNBUFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.42

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

3.13

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.82

11.59

-13.41

CXRN vs. BUFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа BUFM равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и BUFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXRNBUFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

2.21

-2.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.13

-1.79

Просадки

Сравнение просадок CXRN и BUFM

Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки BUFM в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BUFM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNBUFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.82%

-9.43%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.83%

-4.07%

-22.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.82%

0.00%

-47.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.13%

-0.98%

-29.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

1.10%

+12.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и BUFM

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с AB Moderate Buffer ETF (BUFM) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNBUFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.47%

1.03%

+14.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.83%

4.37%

+22.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.45%

5.77%

+30.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.94%

9.42%

+27.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.94%

9.42%

+27.52%

Сравнение комиссий CXRN и BUFM

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFM в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и BUFM

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BUFM не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
BUFM
AB Moderate Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.69%3.30%0.13%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and BUFM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.47%) compared to BUFM (1.03%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs BUFM's -9.43%.

On 1-year performance, BUFM leads with 12.70% vs -25.61% for CXRN. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.70% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BUFM.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BUFM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Teucrium and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.69% for BUFM.

BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и BUFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор