Сравнение CXRN с BUFM
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BUFM (AB Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BUFM is a Defined Outcome fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 12.70% for BUFM. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for BUFM.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и BUFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у BUFM с доходностью 3.88%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 12.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и BUFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 3.88% | 12.94% | -1.30% |
Correlation
The correlation between CXRN and BUFM is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. BUFM — Ранг доходности на риск
CXRN
BUFM
Сравнение CXRN c BUFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и AB Moderate Buffer ETF (BUFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | BUFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.42 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.13 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 11.59 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.21 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.13 | -1.79 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и BUFM
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки BUFM в -9.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BUFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -9.43% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -4.07% | -22.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | 0.00% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -0.98% | -29.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 1.10% | +12.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и BUFM
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с AB Moderate Buffer ETF (BUFM) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | BUFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 1.03% | +14.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 4.37% | +22.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 5.77% | +30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 9.42% | +27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 9.42% | +27.52% |
Сравнение комиссий CXRN и BUFM
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BUFM в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и BUFM
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, тогда как BUFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFM AB Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and BUFM have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to BUFM (1.03%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs BUFM's -9.43%.
On 1-year performance, BUFM leads with 12.70% vs -25.61% for CXRN. On fees, BUFM is cheaper at 0.69% per year. On volatility, BUFM has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFM has performed better with a 12.70% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFM is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
CXRN has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for BUFM.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BUFM is Defined Outcome. They also come from different issuers: Teucrium and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.69% for BUFM.
BUFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и BUFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор