Сравнение CXRN с BBBS
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while BBBS is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. CXRN is actively managed, while BBBS is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 4.04% for BBBS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и BBBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у BBBS с доходностью 0.97%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBBS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и BBBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.97% | 6.67% | -0.21% |
Correlation
The correlation between CXRN and BBBS is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. BBBS — Ранг доходности на риск
CXRN
BBBS
Сравнение CXRN c BBBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | BBBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.42 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.80 | -3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.26 | -12.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и BBBS
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и BBBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -1.45% | -51.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -1.45% | -30.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -0.17% | -45.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -0.28% | -31.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 0.36% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и BBBS
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | BBBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 0.67% | +14.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 1.51% | +26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 1.91% | +35.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 2.24% | +35.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 2.24% | +35.64% |
Сравнение комиссий CXRN и BBBS
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и BBBS
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности BBBS в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBBS Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.55% | 4.31% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and BBBS have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to BBBS (0.67%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs BBBS's -1.45%.
On 1-year performance, BBBS leads with 4.04% vs -14.06% for CXRN. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BBBS has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBBS has performed better with a 4.04% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while BBBS is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Teucrium and BondBloxx. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.19% for BBBS.
BBBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и BBBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор