Сравнение CWT с FUL
CWT (California Water Service Group) and FUL (H.B. Fuller Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 2.93%/yr for FUL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и FUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у FUL с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции FUL по среднегодовой доходности: 6.47% против 2.93% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
FUL
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- -14.54%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- -7.76%
- 5 лет*
- -1.21%
- 10 лет*
- 2.93%
- Всё время*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам CWT и FUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
FUL H.B. Fuller Company | -6.06% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
Correlation
The correlation between CWT and FUL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between CWT and FUL shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
FUL:
$2.98B
CWT:
$1.99
FUL:
$3.36
CWT:
25.80
FUL:
16.51
CWT:
3.04
FUL:
0.87
CWT:
1.72
FUL:
1.47
CWT:
$1.01B
FUL:
$3.51B
CWT:
$366.63M
FUL:
$1.14B
CWT:
$329.51M
FUL:
$511.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. FUL — Ранг доходности на риск
CWT
FUL
Сравнение CWT c FUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и H.B. Fuller Company (FUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | FUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.00 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.24 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.70 | +2.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и FUL
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки FUL в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и FUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -68.25% | +30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -26.97% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -43.45% | +19.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -43.45% | +5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -56.29% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -33.97% | +13.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -18.79% | +7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 9.08% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и FUL
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.22%, в то время как у H.B. Fuller Company (FUL) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | FUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 11.08% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 27.98% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 33.89% | -9.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 29.74% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 31.20% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и FUL
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности FUL в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.71% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и FUL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и H.B. Fuller Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и FUL
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 322.24M при выручке в 950.27M, что соответствует валовой рентабельности в 33.9%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 122.83M при выручке в 950.27M, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 67.81M при выручке в 950.27M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and FUL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.08%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs FUL's -68.25%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и FUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор