Сравнение CWST с FXF
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc. Over the past 10 years, CWST returned 27.47%/yr vs 1.04%/yr for FXF. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и FXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у FXF с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции FXF по среднегодовой доходности: 27.47% против 1.04% соответственно.
CWST
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -14.76%
- 1 год
- -27.45%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 27.47%
FXF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.92%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.04%
Сравнение доходности по годам CWST и FXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -13.64% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | -0.97% | 14.04% | -7.46% | 9.63% | -2.29% | -4.08% | 8.18% | 0.32% | -2.01% | 3.31% |
Correlation
The correlation between CWST and FXF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. FXF — Ранг доходности на риск
CWST
FXF
Сравнение CWST c FXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWST | FXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.06 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.50 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 1.10 | -2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWST | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 | 0.33 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.22 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.14 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.17 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок CWST и FXF
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки FXF в -35.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и FXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -35.58% | -62.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.69% | -4.82% | -31.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -8.52% | -29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -13.03% | -24.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -15.04% | -22.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.73% | -19.16% | -10.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.03% | -20.84% | -32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.30% | 2.20% | +19.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и FXF
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 8.94% по сравнению с Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | FXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 1.78% | +7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 5.59% | +21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.24% | 7.49% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.17% | 8.33% | +18.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.88% | 7.57% | +23.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и FXF
Ни CWST, ни FXF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXF Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CWST and FXF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (8.94%) compared to FXF (1.78%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs FXF's -35.58%.
FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и FXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор