PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWSIX с VSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWSIX (Chartwell Small Cap Value Fund) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, CWSIX returned 8.29%/yr vs 10.56%/yr for VSIAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CWSIX charges 1.05%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 18.18%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям VSIAX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.56% соответственно.

CWSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.30%
С начала года
18.18%
6 месяцев
18.13%
1 год
31.23%
3 года*
13.56%
5 лет*
6.00%
10 лет*
8.29%

VSIAX

1 день
0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.39%
1 год
26.25%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWSIX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.18%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.06%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between CWSIX and VSIAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2012 г.

0.96

The correlation between CWSIX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с HRSCXCWSIX с CWSGXCWSIX с CWFIXCWSIX с HRCVXCWSIX с EISIXCWSIX с SUBFXCWSIX с HAGAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

CWSIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.84

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.70

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

3.16

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

11.18

-2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.16

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и VSIAX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSIXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-45.39%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.47%

-8.87%

-3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.09%

-24.09%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-24.09%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-45.39%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-5.50%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.50%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и VSIAX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSIXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

4.09%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

10.43%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

15.19%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

19.77%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

22.46%

+0.26%

Сравнение комиссий CWSIX и VSIAX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и VSIAX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.89%, что больше доходности VSIAX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		18.89%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.75%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CWSIX and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CWSIX has higher volatility (5.12%) compared to VSIAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, CWSIX dropped -44.08% vs VSIAX's -45.39%.

VSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWSIX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор