Сравнение CWSIX с HWSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).
CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CWSIX и HWSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWSIX и HWSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 6.17% | -0.50% | 11.09% | 12.36% | -9.72% | 24.32% | -5.58% | 24.58% | -12.73% | 8.68% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 9.00% | 1.38% | 4.77% | 18.56% | 2.81% | 35.32% | -0.50% | 20.26% | -15.23% | 7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, CWSIX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции CWSIX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 7.37% против 9.96% соответственно.
CWSIX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 9.43%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 7.37%
HWSAX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWSIX и HWSAX
CWSIX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HWSAX в 1.21%.
Доходность на риск
CWSIX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск
CWSIX
HWSAX
Сравнение CWSIX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWSIX | HWSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.64 | 4.34 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.78 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.42 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.47 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CWSIX и HWSAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWSIX и HWSAX
Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности HWSAX в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWSIX Chartwell Small Cap Value Fund | 21.02% | 22.32% | 41.77% | 3.44% | 1.20% | 10.61% | 0.74% | 4.17% | 8.19% | 4.28% | 0.47% | 0.80% |
HWSAX Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A | 0.64% | 0.69% | 8.19% | 1.79% | 13.39% | 0.22% | 0.63% | 4.62% | 9.45% | 4.80% | 0.00% | 11.67% |
Просадки
Сравнение просадок CWSIX и HWSAX
Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и HWSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -72.14% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -16.44% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.09% | -26.98% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -53.82% | +9.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.09% | -8.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.84% | -11.03% | +4.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 4.43% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWSIX и HWSAX
Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWSIX | HWSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 4.45% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.93% | 12.99% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.39% | 23.99% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 21.71% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.65% | 24.65% | -2.00% |