PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSIX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSIX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		6.17%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-14.04%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

CWSIX

1 день
2.43%
1 месяц
-7.82%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.03%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.37%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с CWSGXCWSIX с HRSCXCWSIX с HAGAXCWSIX с EISIXCWSIX с CWFIXCWSIX с SCPZXCWSIX с SUBFX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий CWSIX и BSCMX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CWSIX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.96

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.74

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

3.06

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

12.65

-9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.96

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Корреляция

Корреляция между CWSIX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и BSCMX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		21.02%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и BSCMX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSIXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-38.12%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-13.85%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-22.34%

-6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-7.43%

-1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-6.10%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.35%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и BSCMX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSIXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.72%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

12.37%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

22.03%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

17.85%

+2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

20.69%

+1.96%