PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSGX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSGX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%14.78%

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с BERCXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRCVXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с AVALXCWSGX с HAGAX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий CWSGX и OBMCX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSGX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.82

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.42

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.82

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

13.69

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBMCX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.13

Корреляция

Корреляция между CWSGX и OBMCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и OBMCX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и OBMCX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSGXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-68.24%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.68%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-28.11%

-9.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-5.04%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-16.51%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.54%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и OBMCX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) составляет 10.72%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSGXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

12.02%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

19.34%

-1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

27.49%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

26.14%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

25.73%

-1.63%