PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%.

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с BERCXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRCVXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HAGAXCWSGX с AVALX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий CWSGX и NEAGX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

2.14

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.71

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

4.27

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

15.19

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

2.14

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.05

Корреляция

Корреляция между CWSGX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и NEAGX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и NEAGX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-41.80%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.01%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-36.31%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-7.75%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-8.72%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.93%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и NEAGX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) составляет 10.72%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

11.64%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

19.84%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

28.93%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

24.33%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

23.90%

+0.20%