PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

CWSGX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 июн. 2017 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		3.54%14.77%35.94%22.41%-30.85%15.83%42.56%27.38%-8.37%11.08%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%.

CWSGX

1 день
4.90%
1 месяц
-6.79%
С начала года
3.54%
6 месяцев
9.26%
1 год
34.43%
3 года*
23.09%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с CWSGX:
CWSGX с BERCXCWSGX с CWSIXCWSGX с HRCVXCWSGX с HRSCXCWSGX с SCPZXCWSGX с HAGAXCWSGX с AVALX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий CWSGX и HRSMX

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии HRSMX в 1.09%.

HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

CWSGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSGX
Ранг доходности на риск CWSGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSGX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSGX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.79

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.38

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.68

3.49

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.07

13.94

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HRSMX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.40

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между CWSGX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSGX и HRSMX

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSGX
Chartwell Small Cap Growth Fund		0.84%0.87%6.44%0.00%4.78%21.74%6.70%0.03%0.45%0.02%0.00%0.00%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок CWSGX и HRSMX

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.29%

-64.92%

+27.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-14.89%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.29%

-38.49%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.66%

-7.21%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-13.16%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.73%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSGX и HRSMX

Текущая волатильность для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) составляет 10.72%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

12.35%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

21.73%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.04%

30.18%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.94%

27.18%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

25.82%

-1.72%