PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWS с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. CWS is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 12.09%/yr for QARP. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности CWS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.

CWS

1 день
1.68%
1 месяц
0.12%
6 месяцев
-4.21%
С начала года
0.21%
1 год
-0.61%
3 года*
8.35%
5 лет*
8.23%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWS и QARP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.21%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-4.68%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%14.83%30.70%-5.53%

Correlation

The correlation between CWS and QARP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г.

0.75

The correlation between CWS and QARP shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CWS и QARP

Секторы
CWS
QARP

Здравоохранение

24.2%
13.9%

Промышленность

23.8%
8.5%

Технологии

19.5%
23.5%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.6%

Финансовые услуги

10.9%
12.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
9.6%

Коммунальные услуги

3.8%
2.0%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Энергетика

-

5.8%

Недвижимость

-

1.0%

Здравоохранение

CWS
24.2%
QARP
13.9%

Промышленность

CWS
23.8%
QARP
8.5%

Технологии

CWS
19.5%
QARP
23.5%

Потребительский циклический сектор

CWS
13.5%
QARP
9.6%

Финансовые услуги

CWS
10.9%
QARP
12.1%

Потребительский защитный сектор

CWS
4.3%
QARP
9.6%

Коммунальные услуги

CWS
3.8%
QARP
2.0%

Сырьевые материалы

CWS

-

QARP
2.3%

Коммуникационные услуги

CWS

-

QARP
11.3%

Энергетика

CWS

-

QARP
5.8%

Недвижимость

CWS

-

QARP
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Focused Equity ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с CWS:
CWS с TOLCWS с VOOCWS с PEXLCWS с SPYCWS с DGEIXCWS с ESMLCWS с BRK-B
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

CWS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWS
Ранг доходности на риск CWS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 99
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.38

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
3.34

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.43

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.46

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

15.38

-15.51

CWS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWS и QARP

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-35.44%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-7.26%

-4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-15.65%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-22.75%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

0.00%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.55%

-4.39%

-0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.63%

+3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и QARP

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.76%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

8.22%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

10.58%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.72%

15.54%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.87%

19.55%

-2.68%

Сравнение комиссий CWS и QARP

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и QARP

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF		0.30%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWS and QARP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWS has higher volatility (3.92%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 8.23% for CWS. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 8.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.77% for CWS.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.30% for CWS.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.77% for CWS and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор