Сравнение CWS с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
CWS и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -5.77% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.17% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 23.75% | 6.96% | 25.03% | -3.11% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.
CWS
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.22%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -0.78%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и OUSA
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
CWS vs. OUSA — Ранг доходности на риск
CWS
OUSA
Сравнение CWS c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 0.74 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.10 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 3.10 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.45 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CWS и OUSA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и OUSA
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и OUSA
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.12% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.80% | -2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -19.54% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.01% | -6.65% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.53% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.39% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и OUSA
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 3.78% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | 7.27% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.29% | 13.88% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 13.31% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.15% | +1.81% |