PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-5.77%6.43%9.82%25.06%-10.42%22.20%17.12%30.97%-6.46%20.92%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.17%.


CWS

1 день
2.17%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-0.78%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.95%
10 лет*

OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий CWS и OUSA

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

CWS vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

0.45

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.74

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.02

0.75

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

3.10

-3.16

CWS vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа OUSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.65

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.66

-0.01

Корреляция

Корреляция между CWS и OUSA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и OUSA

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности OUSA в 1.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%0.00%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок CWS и OUSA

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-33.12%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-9.80%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-19.54%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-6.65%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-3.53%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

2.39%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и OUSA

AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

3.78%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.34%

7.27%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.29%

13.88%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

13.31%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.15%

+1.81%