Сравнение CWS с HEQT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).
CWS и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 20 сент. 2016 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CWS и HEQT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWS и HEQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | -4.98% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 7.20% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | -1.81% | 10.08% | 18.30% | 16.61% | -8.25% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.
CWS
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.11%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
HEQT
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.81%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWS и HEQT
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.
Доходность на риск
CWS vs. HEQT — Ранг доходности на риск
CWS
HEQT
Сравнение CWS c HEQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWS | HEQT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 1.31 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.90 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 2.14 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.01 | 9.20 | -9.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWS | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 1.31 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CWS и HEQT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и HEQT
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности HEQT в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.32% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | 1.28% | 1.19% | 1.29% | 4.10% | 3.94% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWS и HEQT
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и HEQT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWS | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -11.51% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -5.22% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -3.58% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.88% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 1.22% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и HEQT
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWS | HEQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 3.50% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 5.60% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 8.45% | +7.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.64% | 8.57% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 8.57% | +8.39% |