Сравнение CWS с GMGEX
CWS (AdvisorShares Focused Equity ETF) and GMGEX (GMO Global Equity Allocation Fund) are both funds - CWS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while GMGEX is a Global Equities fund managed by GMO. Over the past 5 years, CWS returned 8.23%/yr vs 10.59%/yr for GMGEX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWS charges 0.77%/yr vs 0.01%/yr for GMGEX.
Доходность
Сравнение доходности CWS и GMGEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWS показывает доходность 0.21%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 18.79%.
CWS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- -4.21%
- С начала года
- 0.21%
- 1 год
- -0.61%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 13.69%
- С начала года
- 18.79%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 10.59%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам CWS и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.21% | 6.43% | 9.82% | 25.06% | -10.42% | 22.20% | 17.12% | 30.97% | -6.46% | 20.92% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 18.79% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -13.04% | 26.39% |
Correlation
The correlation between CWS and GMGEX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.67 |
The correlation between CWS and GMGEX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWS vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
CWS
GMGEX
Сравнение CWS c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWS | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.51 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.00 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 15.32 | -15.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWS и GMGEX
Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и GMGEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWS | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -58.47% | +24.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.24% | -2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -17.12% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | -28.58% | +3.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.88% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.55% | -16.69% | +12.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.83% | 2.41% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWS и GMGEX
AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что CWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWS | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 3.63% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.93% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 13.37% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.72% | 14.90% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 15.95% | +0.92% |
Сравнение комиссий CWS и GMGEX
CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWS и GMGEX
Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности GMGEX в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWS AdvisorShares Focused Equity ETF | 0.30% | 0.31% | 0.59% | 0.25% | 0.50% | 0.16% | 0.27% | 0.39% | 2.07% | 0.29% | 0.03% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.98% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Часто задаваемые вопросы
CWS and GMGEX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWS has higher volatility (3.92%) compared to GMGEX (3.63%). In terms of maximum drawdown, CWS dropped -33.82% vs GMGEX's -58.47%.
GMGEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWS и GMGEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор