PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWS с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWS и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWS и GK


2026 (YTD)20252024202320222021
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
-4.98%6.43%9.82%25.06%-10.42%13.25%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, CWS показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.


CWS

1 день
0.85%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-4.27%
1 год
-0.12%
3 года*
9.11%
5 лет*
8.13%
10 лет*

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AdvisorShares Focused Equity ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Сравнение комиссий CWS и GK

CWS берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.


Доходность на риск

CWS vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWS
Ранг доходности на риск CWS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWS: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWS: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWS c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWSGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.01

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.57

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

1.52

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.01

5.76

-5.74

CWS vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GK равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWS и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWSGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.01

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

-0.03

+0.69

Корреляция

Корреляция между CWS и GK составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWS и GK

Дивидендная доходность CWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности GK в 0.08%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
CWS
AdvisorShares Focused Equity ETF
0.32%0.31%0.59%0.25%0.50%0.16%0.27%0.39%2.07%0.29%0.03%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWS и GK

Максимальная просадка CWS за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWS и GK.


Загрузка...

Показатели просадок


CWSGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-47.72%

+13.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.92%

-15.13%

+3.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-13.88%

+4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-24.73%

+20.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

3.98%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CWS и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Focused Equity ETF (CWS) составляет 4.92%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWSGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

7.34%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

13.40%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

22.28%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

24.06%

-8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

24.06%

-7.10%