Сравнение CWO.NEO с XEI.TO
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and XEI.TO (iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while XEI.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Composite High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.22%/yr for XEI.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и XEI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у XEI.TO с доходностью 22.40%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
XEI.TO
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 22.40%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и XEI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 18.15% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 22.40% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and XEI.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. XEI.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
XEI.TO
Сравнение CWO.NEO c XEI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF (XEI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | XEI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 6.14 | -5.69 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и XEI.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки XEI.TO в -2.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и XEI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -2.24% | -29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -0.69% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -0.39% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и XEI.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | XEI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 7.29% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 7.29% | +9.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 7.29% | +10.22% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и XEI.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии XEI.TO в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и XEI.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности XEI.TO в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
XEI.TO iShares S&P/TSX Composite High Dividend Index ETF | 3.55% | 4.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and XEI.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEI.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEI.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while XEI.TO is Canada Equities. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while XEI.TO tracks S&P/TSX Composite High Dividend Index. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.22% for XEI.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и XEI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор