PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWO.NEO с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

CWO.NEO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.45%12.44%35.67%23.52%-12.33%27.59%16.40%24.63%3.61%14.00%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции CWO.NEO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.26% против 14.86% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

IVV

1 день
0.60%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-1.72%
1 год
14.81%
3 года*
19.68%
5 лет*
14.24%
10 лет*
14.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с VCN.TOCWO.NEO с BRF
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий CWO.NEO и IVV

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.22

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

4.56

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.82

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.96

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.06

-0.63

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и IVV составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и IVV

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и IVV

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки IVV в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

CWO.NEOIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-55.25%

+23.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-12.06%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-24.53%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-33.90%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-5.57%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-10.84%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.55%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и IVV

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWO.NEOIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

5.27%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

9.58%

+2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

18.11%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

14.97%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.31%

+1.23%