PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с HXEM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и HXEM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у HXEM.TO с доходностью 27.69%.


CWO.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.22%
1 год
33.83%
3 года*
22.83%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.24%

HXEM.TO

1 день
-0.98%
1 месяц
4.41%
С начала года
27.69%
6 месяцев
28.36%
1 год
52.88%
3 года*
24.04%
5 лет*
9.54%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и HXEM.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
13.27%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%10.97%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
27.69%26.46%14.53%7.09%-16.39%-2.71%12.33%

Correlation

The correlation between CWO.NEO and HXEM.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г.

0.62

Over the past year, CWO.NEO and HXEM.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина

HXEM.TO
Ранг доходности на риск HXEM.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXEM.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXEM.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXEM.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXEM.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOHXEM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

4.36

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

15.72

-3.86

CWO.NEO vs. HXEM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXEM.TO равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и HXEM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOHXEM.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.74

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.18

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и HXEM.TO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и HXEM.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWO.NEOHXEM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-35.00%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-12.34%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-15.40%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-30.44%

+5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-1.85%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-13.74%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.42%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и HXEM.TO

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 5.38%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWO.NEOHXEM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

8.32%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

17.09%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

19.63%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.04%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

16.95%

+0.56%

Сравнение комиссий CWO.NEO и HXEM.TO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HXEM.TO в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и HXEM.TO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.46%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
HXEM.TO
Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CWO.NEO and HXEM.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.

CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.25% for HXEM.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и HXEM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор