Сравнение CWO.NEO с HXEM.TO
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both Emerging Markets Equities funds - CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while HXEM.TO tracks the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, CWO.NEO returned 11.44%/yr vs 9.54%/yr for HXEM.TO. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.25%/yr for HXEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и HXEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у HXEM.TO с доходностью 27.69%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 52.88%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и HXEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | 10.97% |
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and HXEM.TO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.62 |
Over the past year, CWO.NEO and HXEM.TO have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
HXEM.TO
Сравнение CWO.NEO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | HXEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.50 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.36 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 15.72 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.74 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.56 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и HXEM.TO
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и HXEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -35.00% | +3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -12.34% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -15.40% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -30.44% | +5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.85% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -13.74% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.42% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и HXEM.TO
Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 5.38%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 8.32% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 17.09% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 19.63% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 17.04% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.95% | +0.56% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и HXEM.TO
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии HXEM.TO в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и HXEM.TO
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как HXEM.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and HXEM.TO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HXEM.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HXEM.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.25% for HXEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и HXEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор