PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с FTHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и FTHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как FTHF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTHF были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FTHF с доходностью 36.73%.


CWO.NEO

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
5.11%
С начала года
10.87%
1 год
23.91%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.10%
10 лет*
9.77%

FTHF

1 день
-1.13%
1 месяц
-11.66%
6 месяцев
24.95%
С начала года
36.73%
1 год
75.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и FTHF


2026 (YTD)202520242023
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
10.87%26.34%22.33%5.59%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
36.73%57.75%-0.36%13.03%

Correlation

The correlation between CWO.NEO and FTHF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between CWO.NEO and FTHF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF

Доходность на риск

CWO.NEO vs. FTHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Мартина

FTHF
Ранг доходности на риск FTHF: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHF: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHF: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c FTHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWO.NEOFTHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

4.40

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

12.03

-4.24

CWO.NEO vs. FTHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTHF равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и FTHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и FTHF

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки FTHF в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и FTHF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWO.NEOFTHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-17.36%

-14.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-17.36%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-17.36%

+13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-3.54%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

6.34%

-3.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и FTHF

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF (FTHF) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWO.NEOFTHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

15.00%

-10.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

31.27%

-17.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

38.15%

-21.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

28.05%

-11.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

28.05%

-10.59%

Сравнение комиссий CWO.NEO и FTHF

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FTHF в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и FTHF

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности FTHF в 3.41%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.68%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
FTHF
First Trust Emerging Markets Human Flourishing ETF
3.41%4.40%3.34%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CWO.NEO and FTHF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWO.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWO.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for FTHF.

CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while FTHF is Emerging Markets Diversified. CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while FTHF tracks Emerging Markets Human Flourishing Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.75% for FTHF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и FTHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор