Сравнение CWO.NEO с EMOP
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. CWO.NEO is passively managed, while EMOP is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EMOP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMOP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMOP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 24.78%.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
EMOP
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 24.78%
- 6 месяцев
- 25.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMOP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 16.50% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 24.78% | 16.93% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and EMOP is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EMOP — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EMOP
Сравнение CWO.NEO c EMOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EMOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.43 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EMOP
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки EMOP в -11.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -11.42% | -20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -7.34% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -1.83% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EMOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EMOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 19.89% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.89% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 19.89% | -2.38% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и EMOP
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EMOP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMOP
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EMOP в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EMOP AB Emerging Markets Opportunities ETF | 0.88% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and EMOP have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMOP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMOP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
They also come from different issuers: iShares and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.70% for EMOP.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и EMOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор