PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с EMEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWO.NEO с EMEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and EMEQ (Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - CWO.NEO is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE RAFI Emerging Markets Index, while EMEQ is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Nomura. CWO.NEO is passively managed, while EMEQ is actively managed. Over the past year, CWO.NEO returned 33.83% vs 126.74% for EMEQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.86%/yr for EMEQ.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и EMEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMEQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMEQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно ниже, чем у EMEQ с доходностью 57.09%.

CWO.NEO

1 день
-0.47%
1 месяц
0.69%
С начала года
13.27%
6 месяцев
13.22%
1 год
33.83%
3 года*
22.83%
5 лет*
11.44%
10 лет*
11.24%

EMEQ

1 день
-11.38%
1 месяц
-0.29%
С начала года
57.09%
6 месяцев
65.06%
1 год
126.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMEQ

2026 (YTD)20252024
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		13.27%26.34%10.53%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		57.09%61.99%5.26%

Correlation

The correlation between CWO.NEO and EMEQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.69

The correlation between CWO.NEO and EMEQ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TOCWO.NEO с XEMC.TO
Часто сравнивают с EMEQ:
EMEQ с FRDMEMEQ с DEMIXEMEQ с EEMEMEQ с EMDMEMEQ с IEMGEMEQ с EWYEMEQ с EMXC

Доходность на риск

CWO.NEO vs. EMEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMEQ
Ранг доходности на риск EMEQ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMEQ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMEQ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMEQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMEQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c EMEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWO.NEOEMEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.81

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.95

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.61

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

7.77

-4.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

28.64

-16.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWO.NEO vs. EMEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа EMEQ равного 3.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и EMEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWO.NEOEMEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.81

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.53

-2.08

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и EMEQ

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что больше максимальной просадки EMEQ в -18.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWO.NEOEMEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-18.45%

-13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-16.42%

+5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-13.66%

+11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-3.13%

-7.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

4.44%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и EMEQ

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 5.38%, в то время как у Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF (EMEQ) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWO.NEOEMEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

18.94%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

30.66%

-18.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.50%

33.49%

-17.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

30.16%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

30.16%

-12.65%

Сравнение комиссий CWO.NEO и EMEQ

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EMEQ в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMEQ

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EMEQ в 1.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.46%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
EMEQ
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF		1.78%2.76%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWO.NEO and EMEQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CWO.NEO is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CWO.NEO is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.86% for EMEQ.

CWO.NEO is categorized as Emerging Markets Equities, while EMEQ is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Nomura. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.86% for EMEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и EMEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор