Сравнение CWO.NEO с EMDV
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 11.24%/yr vs 3.06%/yr for EMDV. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EMDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 13.27%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 11.24% против 3.06% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 33.83%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
EMDV
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 3.06%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 0.11% | 6.77% | 8.66% | -3.21% | -12.36% | 0.19% | -1.78% | 9.28% | 0.33% | 18.90% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and EMDV is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2016 г. | 0.57 |
The correlation between CWO.NEO and EMDV shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EMDV — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EMDV
Сравнение CWO.NEO c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.88 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 2.62 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 0.55 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.06 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.22 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EMDV
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -32.12% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -6.83% | -4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -16.96% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.22% | +3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -32.12% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -7.00% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -9.43% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 2.29% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EMDV
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 4.25% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.46% | 9.13% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.50% | 11.01% | +4.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 13.82% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 16.33% | +1.18% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и EMDV
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMDV
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что сопоставимо с доходностью EMDV в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.47% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and EMDV have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.60% for EMDV.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и EMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор