PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWO.NEO с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
4.72%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
-0.26%6.77%8.66%-3.21%-12.36%0.19%-1.78%9.28%0.33%18.90%
Разные валюты инструментов

CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 10.26% против 2.91% соответственно.


CWO.NEO

1 день
-0.68%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.72%
6 месяцев
6.75%
1 год
24.14%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.38%
10 лет*
10.26%

EMDV

1 день
0.28%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.58%
3 года*
2.51%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Сравнение комиссий CWO.NEO и EMDV

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.


Доходность на риск

CWO.NEO vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина

EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWO.NEOEMDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.49

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.75

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.71

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.53

2.17

+4.36

CWO.NEO vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWO.NEOEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.49

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

-0.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.22

+0.21

Корреляция

Корреляция между CWO.NEO и EMDV составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMDV

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности EMDV в 2.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF
2.66%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF
2.47%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и EMDV

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMDV.


Загрузка...

Показатели просадок


CWO.NEOEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-39.20%

+7.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.53%

-7.48%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-34.97%

+10.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-39.20%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-17.05%

+10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.37%

-13.53%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.26%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и EMDV

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWO.NEOEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

4.76%

+2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.32%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

11.36%

+6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.57%

13.78%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.30%

+1.24%