Сравнение CWO.NEO с EMDV
CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 9.77%/yr vs 2.72%/yr for EMDV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EMDV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EMDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EMDV по среднегодовой доходности: 9.77% против 2.72% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 9.77%
EMDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- 0.94%
- 1 год
- 3.36%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- 2.72%
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 10.87% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 0.94% | 6.79% | 8.53% | -3.38% | -13.01% | 1.06% | -2.46% | 10.20% | 0.26% | 18.38% |
Correlation
The correlation between CWO.NEO and EMDV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2016 г. | 0.51 |
The correlation between CWO.NEO and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EMDV — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EMDV
Сравнение CWO.NEO c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWO.NEO | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.49 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 1.34 | +6.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EMDV
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -32.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -32.12% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -6.84% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.12% | -16.87% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -28.42% | +3.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -32.12% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -6.50% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.24% | -9.53% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.52% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EMDV
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 2.71% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 10.13% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 11.95% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 16.71% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 18.96% | -1.50% |
Сравнение комиссий CWO.NEO и EMDV
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EMDV
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности EMDV в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.68% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 1.96% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CWO.NEO and EMDV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.60% for EMDV.
Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и EMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор