Сравнение CWO.NEO с EDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG).
CWO.NEO и EDOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWO.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 7 апр. 2009 г.. EDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Emerging Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 28 мар. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWO.NEO и EDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWO.NEO и EDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 4.72% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 7.57% | 16.96% | 10.44% | 9.12% | -4.12% | 10.70% | 6.16% | 7.69% | -9.44% | 12.75% |
Разные валюты инструментов
CWO.NEO торгуется в CAD, в то время как EDOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDOG были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CWO.NEO показывает доходность 4.72%, что значительно ниже, чем у EDOG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции EDOG по среднегодовой доходности: 10.26% против 6.70% соответственно.
CWO.NEO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 10.26%
EDOG
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 22.48%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 6.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWO.NEO и EDOG
CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии EDOG в 0.60%.
Доходность на риск
CWO.NEO vs. EDOG — Ранг доходности на риск
CWO.NEO
EDOG
Сравнение CWO.NEO c EDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWO.NEO | EDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.85 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.09 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.53 | 8.18 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWO.NEO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.33 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.74 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CWO.NEO и EDOG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWO.NEO и EDOG
Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности EDOG в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.66% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 4.70% | 4.50% | 6.55% | 6.53% | 5.07% | 4.11% | 2.60% | 4.93% | 5.37% | 2.89% | 2.97% | 4.55% |
Просадки
Сравнение просадок CWO.NEO и EDOG
Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, что меньше максимальной просадки EDOG в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и EDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWO.NEO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.99% | -44.29% | +12.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -10.35% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -26.54% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.97% | -44.29% | +12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.63% | -5.47% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -11.29% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 2.60% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWO.NEO и EDOG
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF (EDOG) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWO.NEO | EDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.43% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.03% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 17.04% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 13.03% | +3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 15.05% | +2.49% |