PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с XLK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CWI (State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - CWI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWI returned 9.82%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CWI charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности CWI и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.82% против 24.26% соответственно.

CWI

1 день
-0.06%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
9.20%
С начала года
15.68%
1 год
29.85%
3 года*
19.54%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.82%
Всё время*
5.53%

XLK

1 день
-0.53%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
34.93%
С начала года
29.45%
1 год
43.69%
3 года*
30.37%
5 лет*
20.04%
10 лет*
24.26%
Всё время*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CWI

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
$9.35M$9.62M$9.35M

XLK

State Street Technology Select Sector SPDR ETF
$1.80B$1.66B$2.23B

Сравнение доходности по годам CWI и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		15.68%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		29.45%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between CWI and XLK is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.65

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2007 г.

0.72

The correlation between CWI and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и XLK

Секторы
CWI
XLK

Финансовые услуги

18.4%

-

Технологии

15.6%
99.1%

Промышленность

8.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

5.4%

-

Здравоохранение

5.3%

-

Энергетика

4.9%
0.2%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

2.5%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

CWI
18.4%
XLK

-

Технологии

CWI
15.6%
XLK
99.1%

Промышленность

CWI
8.0%
XLK
0.1%

Потребительский циклический сектор

CWI
5.4%
XLK

-

Здравоохранение

CWI
5.3%
XLK

-

Энергетика

CWI
4.9%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

CWI
4.3%
XLK

-

Коммуникационные услуги

CWI
2.7%
XLK
0.9%

Потребительский защитный сектор

CWI
2.5%
XLK

-

Коммунальные услуги

CWI
1.2%
XLK

-

Недвижимость

CWI
0.9%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

CWI vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWI c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.70

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.27

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.76

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.59

7.41

+2.18

CWI vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и XLK

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-82.05%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-15.92%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-25.66%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

-33.56%

+4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-33.56%

-1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-6.09%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.76%

-34.79%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

5.91%

-2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 5.28%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

10.17%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

22.11%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

25.90%

-8.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.59%

25.87%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

24.96%

-7.91%

Сравнение комиссий CWI и XLK

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и XLK

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности XLK в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.66%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.43%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

CWI and XLK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (10.17%) compared to CWI (5.28%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 9.82% for CWI. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CWI has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for CWI.

CWI has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.43% for XLK.

CWI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLK is Technology Equities. CWI tracks MSCI ACWI ex USA Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.08% for XLK.

CWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор