Сравнение CWI с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).
CWI и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и XLK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -6.18% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 9.14% против 21.00% соответственно.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
XLK
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -6.18%
- 6 месяцев
- -4.94%
- 1 год
- 30.47%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 15.65%
- 10 лет*
- 21.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и XLK
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Доходность на риск
CWI vs. XLK — Ранг доходности на риск
CWI
XLK
Сравнение CWI c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.13 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 1.71 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.97 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 6.31 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.13 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.64 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CWI и XLK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и XLK
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности XLK в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.57% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и XLK
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и XLK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -82.05% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -15.92% | +4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -33.56% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -33.56% | -1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -11.04% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -35.17% | +22.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.98% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и XLK
Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 7.54%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 8.12% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 16.49% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 27.05% | -9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 24.72% | -8.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 24.33% | -7.28% |