PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWI с VYMI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI).

CWI и VYMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. VYMI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWI и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		3.01%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%21.92%-13.83%26.89%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		6.37%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у VYMI с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции CWI уступали акциям VYMI по среднегодовой доходности: 9.14% против 10.30% соответственно.

CWI

1 день
1.12%
1 месяц
-5.49%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.01%
1 год
28.86%
3 года*
16.29%
5 лет*
7.85%
10 лет*
9.14%

VYMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.79%
С начала года
6.37%
6 месяцев
13.78%
1 год
33.76%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.62%
10 лет*
10.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Сравнение комиссий CWI и VYMI

CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF

Доходность на риск

CWI vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIVYMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.13

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

2.82

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

3.09

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

12.68

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIVYMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.13

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.86

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.63

-0.40

Корреляция

Корреляция между CWI и VYMI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и VYMI

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности VYMI в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.88%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.60%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и VYMI

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и VYMI.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-40.00%

-20.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-11.08%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-24.05%

-5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

-40.00%

+5.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-5.77%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-6.39%

-6.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.70%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и VYMI

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

6.40%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.64%

9.90%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.90%

+1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

14.75%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

16.89%

+0.16%