PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWI с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWI с UMMA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWI (SPDR MSCI ACWI ex-US ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. CWI is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, CWI returned 17.59%/yr vs 18.25%/yr for UMMA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CWI charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности CWI и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 22.43%.

CWI

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.30%
6 месяцев
7.76%
С начала года
12.38%
1 год
26.22%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.64%

UMMA

1 день
-1.78%
1 месяц
-6.75%
6 месяцев
14.97%
С начала года
22.43%
1 год
37.53%
3 года*
18.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWI и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		12.38%32.75%6.27%15.74%-14.98%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		22.43%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between CWI and UMMA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between CWI and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWI и UMMA

Секторы
CWI
UMMA

Финансовые услуги

23.8%
0.0%

Технологии

21.6%
48.2%

Промышленность

14.4%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
7.3%

Здравоохранение

6.8%
14.8%

Сырьевые материалы

6.6%
8.8%

Энергетика

5.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.2%
0.4%

Финансовые услуги

CWI
23.8%
UMMA
0.0%

Технологии

CWI
21.6%
UMMA
48.2%

Промышленность

CWI
14.4%
UMMA
12.1%

Потребительский циклический сектор

CWI
8.0%
UMMA
7.3%

Здравоохранение

CWI
6.8%
UMMA
14.8%

Сырьевые материалы

CWI
6.6%
UMMA
8.8%

Энергетика

CWI
5.1%
UMMA
2.4%

Коммуникационные услуги

CWI
5.0%
UMMA
1.0%

Потребительский защитный сектор

CWI
5.0%
UMMA
5.0%

Коммунальные услуги

CWI
2.8%
UMMA

-

Недвижимость

CWI
1.2%
UMMA
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

CWI vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWIUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
1.58

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.13

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

2.53

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

8.94

-0.35

CWI vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWI и UMMA

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-34.17%

-26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-14.93%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.85%

-18.73%

+4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.80%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-10.26%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.79%

-9.68%

-3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.21%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и UMMA

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) составляет 5.55%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что CWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

9.91%

-4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.90%

21.42%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

23.81%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

21.23%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

21.23%

-4.23%

Сравнение комиссий CWI и UMMA

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и UMMA

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UMMA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.74%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.99%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CWI and UMMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UMMA has higher volatility (9.91%) compared to CWI (5.55%). In terms of maximum drawdown, CWI dropped -60.77% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 18.25% vs 17.59% for CWI. On fees, CWI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CWI has been the lower-risk option at 5.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 18.25% return vs 17.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

CWI has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 0.99% for UMMA.

They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.30% for CWI and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWI и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор