Сравнение CWI с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
CWI и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 3.01% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции CWI превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 9.14% против 8.45% соответственно.
CWI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 9.14%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и SPYD
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
CWI vs. SPYD — Ранг доходности на риск
CWI
SPYD
Сравнение CWI c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 0.49 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 0.78 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.59 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 2.09 | +7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 0.49 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.45 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CWI и SPYD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и SPYD
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.88% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и SPYD
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -46.42% | -14.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -12.35% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -22.25% | -7.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -46.42% | +11.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -4.70% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -6.24% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.47% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и SPYD
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 3.03% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 8.61% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.39% | 15.67% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 16.24% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.80% | -2.75% |