PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWI с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWI с FDEV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV).

CWI и FDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWI и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWI и FDEV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		1.87%32.75%6.27%15.74%-15.39%8.81%9.83%11.38%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FDEV с доходностью 3.83%.

CWI

1 день
3.22%
1 месяц
-8.11%
С начала года
1.87%
6 месяцев
6.68%
1 год
27.73%
3 года*
15.86%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.02%

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Часто сравнивают с CWI:
CWI с SPYCWI с IXUSCWI с VXUSCWI с FSPSXCWI с SPGMCWI с SCHFCWI с VTI
Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF

Сравнение комиссий CWI и FDEV

CWI берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDEV в 0.39%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF

Доходность на риск

CWI vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWI
Ранг доходности на риск CWI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWI c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.73

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

2.41

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.85

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

11.64

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWI vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWI на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWI и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.58

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.53

-0.31

Корреляция

Корреляция между CWI и FDEV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWI и FDEV

Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности FDEV в 2.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWI
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF		2.91%2.97%2.89%2.80%3.17%2.65%2.07%3.05%2.81%2.29%2.45%2.62%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWI и FDEV

Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и FDEV.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-30.11%

-30.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.47%

-8.67%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.45%

-29.02%

-0.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.57%

-4.83%

-3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-6.38%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.13%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CWI и FDEV

SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

6.22%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

9.15%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.37%

14.62%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.85%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

15.38%

+1.67%