Сравнение CWI с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
CWI и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex-U.S. Index. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWI и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWI и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 1.87% | 32.75% | 6.27% | 15.74% | -15.39% | 8.81% | 9.83% | 21.92% | -13.83% | 26.89% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CWI показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции CWI превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 9.02% против 2.12% соответственно.
CWI
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -8.11%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.02%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWI и BIL
CWI берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
CWI vs. BIL — Ранг доходности на риск
CWI
BIL
Сравнение CWI c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWI | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 19.52 | -17.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 254.04 | -251.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 180.28 | -178.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 365.54 | -363.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 4,104.04 | -4,094.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 19.52 | -17.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 12.54 | -12.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 8.22 | -7.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.72 | -2.50 |
Корреляция
Корреляция между CWI и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWI и BIL
Дивидендная доходность CWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF | 2.91% | 2.97% | 2.89% | 2.80% | 3.17% | 2.65% | 2.07% | 3.05% | 2.81% | 2.29% | 2.45% | 2.62% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWI и BIL
Максимальная просадка CWI за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWI и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -0.78% | -59.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -0.01% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.45% | -0.12% | -29.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.64% | -0.21% | -34.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | 0.00% | -8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.95% | -0.26% | -12.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 0.00% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWI и BIL
SPDR MSCI ACWI ex-US ETF (CWI) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CWI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWI | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 0.05% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 0.14% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 0.21% | +17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 0.26% | +15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 0.26% | +16.79% |