PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWGIX с BSGLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и BSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CWGIX

1 день
1.50%
1 месяц
0.98%
6 месяцев
11.63%
С начала года
16.50%
1 год
29.05%
3 года*
20.73%
5 лет*
11.18%
10 лет*
11.80%
Всё время*
10.60%

BSGLX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам CWGIX и BSGLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
16.50%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%13.60%
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
-11.43%16.26%24.92%36.43%-46.11%2.37%101.90%33.40%-1.42%24.21%

Correlation

The correlation between CWGIX and BSGLX is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г.

0.76

The correlation between CWGIX and BSGLX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I

Доходность на риск

CWGIX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина

BSGLX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CWGIX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CWGIXBSGLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

CWGIX vs. BSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и BSGLX


Загрузка графика...

Показатели просадок


CWGIXBSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и BSGLX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CWGIXBSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

Сравнение комиссий CWGIX и BSGLX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и BSGLX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.11%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSGLX
Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I
0.00%0.00%0.00%0.00%3.85%5.17%8.40%0.15%10.07%0.00%0.00%0.00%
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A
9.11%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%

Часто задаваемые вопросы


CWGIX and BSGLX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWGIX и BSGLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор