Сравнение CWGIX с BSGLX
CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and BSGLX (Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I) are both mutual funds - CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds, while BSGLX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Baillie Gifford Funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for BSGLX.
Доходность
Сравнение доходности CWGIX и BSGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWGIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 10.12%
- С начала года
- 14.41%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 11.71%
BSGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWGIX и BSGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 14.41% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 13.60% |
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | -11.43% | 16.26% | 24.92% | 36.43% | -46.11% | 2.37% | 101.90% | 33.40% | -1.42% | 24.21% |
Correlation
The correlation between CWGIX and BSGLX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between CWGIX and BSGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWGIX vs. BSGLX — Ранг доходности на риск
CWGIX
BSGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CWGIX c BSGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I (BSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWGIX | BSGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWGIX и BSGLX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWGIX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.47% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWGIX и BSGLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWGIX | BSGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.98% | — | — |
Сравнение комиссий CWGIX и BSGLX
CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BSGLX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWGIX и BSGLX
Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, тогда как BSGLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSGLX Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.85% | 5.17% | 8.40% | 0.15% | 10.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 9.28% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Часто задаваемые вопросы
CWGIX and BSGLX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CWGIX и BSGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор