Сравнение CWEB с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CWEB и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEB - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность CSI China Overseas Internet Index (200%). Фонд был запущен 2 нояб. 2016 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CWEB и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWEB и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | -33.52% | 29.04% | 0.12% | -32.85% | -59.43% | -79.35% | 116.38% | 51.24% | -63.01% | 166.27% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CWEB показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью -6.78%.
CWEB
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -15.96%
- С начала года
- -33.52%
- 6 месяцев
- -53.39%
- 1 год
- -37.03%
- 3 года*
- -16.84%
- 5 лет*
- -45.23%
- 10 лет*
- —
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWEB и MCHI
CWEB берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
CWEB vs. MCHI — Ранг доходности на риск
CWEB
MCHI
Сравнение CWEB c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWEB | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.21 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | 0.45 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.30 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.79 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWEB | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.21 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | -0.19 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.09 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CWEB и MCHI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWEB и MCHI
Дивидендная доходность CWEB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWEB Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares | 5.08% | 2.77% | 4.59% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 1.59% | 2.98% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CWEB и MCHI
Максимальная просадка CWEB за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEB и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWEB | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -62.95% | -35.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.15% | -17.17% | -38.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.62% | -57.18% | -39.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.29% | -36.43% | -60.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -24.40% | -40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 6.63% | +17.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWEB и MCHI
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2x Shares (CWEB) имеет более высокую волатильность в 17.51% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CWEB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWEB | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.51% | 6.82% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.34% | 14.83% | +23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.92% | 23.85% | +35.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.37% | 30.67% | +63.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.95% | 27.39% | +53.56% |