PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWBFX с PRSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и PRSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и PRSNX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
-0.32%11.12%4.27%12.77%-16.27%0.40%8.16%11.94%0.45%6.47%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.20% против 3.91% соответственно.


CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

PRSNX

1 день
0.30%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
2.28%
1 год
8.28%
3 года*
7.91%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


American Funds Capital World Bond Fund

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Сравнение комиссий CWBFX и PRSNX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.


Доходность на риск

CWBFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

PRSNX
Ранг доходности на риск PRSNX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBFXPRSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.54

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

4.11

-3.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.57

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

3.84

-3.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

14.13

-11.71

CWBFX vs. PRSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PRSNX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и PRSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBFXPRSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.54

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.96

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.42

-0.57

Корреляция

Корреляция между CWBFX и PRSNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и PRSNX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
8.95%9.51%5.09%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и PRSNX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и PRSNX.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBFXPRSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-19.70%

-8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-2.19%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-19.70%

-6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-19.70%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-1.88%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-2.42%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.60%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и PRSNX

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBFXPRSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

1.15%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

2.10%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

3.43%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

4.27%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

4.11%

+1.52%