Сравнение CWBFX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBFX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBFX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.08% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -5.17% | 9.91% | 7.66% | -1.81% | 7.26% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 0.20% против 3.91% соответственно.
CWBFX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.08%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 2.27%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 0.20%
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWBFX и PRSNX
CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
CWBFX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
CWBFX
PRSNX
Сравнение CWBFX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBFX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 2.54 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 4.11 | -3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.57 | -0.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.84 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.42 | 14.13 | -11.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 2.54 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.46 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.96 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.42 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между CWBFX и PRSNX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBFX и PRSNX
Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности PRSNX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.83% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок CWBFX и PRSNX
Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -19.70% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.19% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -19.70% | -6.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | -19.70% | -8.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -1.88% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -2.42% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 0.60% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBFX и PRSNX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBFX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 1.15% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 2.10% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.50% | 3.43% | +2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.50% | 4.27% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.11% | +1.52% |