PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с DFGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с DFGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. DFGFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и DFGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и DFGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		0.77%2.89%5.36%4.95%-2.62%-0.37%0.88%2.87%1.91%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у DFGFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям DFGFX по среднегодовой доходности: 0.20% против 1.75% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

DFGFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.69%
1 год
2.53%
3 года*
4.23%
5 лет*
2.13%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX
Часто сравнивают с DFGFX:
DFGFX с DFAWDFGFX с PRWBXDFGFX с DGEIXDFGFX с VBIRXDFGFX с FUAMXDFGFX с BWZDFGFX с TIBWX

Сравнение комиссий CWBFX и DFGFX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DFGFX в 0.16%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio

Доходность на риск

CWBFX vs. DFGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DFGFX
Ранг доходности на риск DFGFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGFX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGFX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c DFGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXDFGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.64

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.78

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

2.55

-1.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.87

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

5.76

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. DFGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа DFGFX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и DFGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXDFGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.64

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

1.19

-1.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

1.29

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

2.27

-1.42

Корреляция

Корреляция между CWBFX и DFGFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и DFGFX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности DFGFX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
DFGFX
DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio		3.12%2.67%4.77%3.19%1.17%0.23%0.57%2.24%2.21%1.54%0.65%0.02%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и DFGFX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки DFGFX в -4.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и DFGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXDFGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-4.00%

-23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-1.41%

-3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-4.00%

-22.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-4.00%

-23.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

0.00%

-15.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-0.23%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.46%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и DFGFX

American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с DFA Two Year Global Fixed Income Portfolio (DFGFX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXDFGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

0.22%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.45%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

1.56%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

1.81%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

1.36%

+4.27%