PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с AIVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с AIVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и AIVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и AIVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у AIVSX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям AIVSX по среднегодовой доходности: 0.20% против 12.88% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

American Funds Investment Company of America Class A

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AHITXCWBFX с AMCPX
Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD

Сравнение комиссий CWBFX и AIVSX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIVSX в 0.57%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

CWBFX vs. AIVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c AIVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXAIVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.04

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.59

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.72

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

7.16

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. AIVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа AIVSX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и AIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXAIVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.78

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.78

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.67

+0.18

Корреляция

Корреляция между CWBFX и AIVSX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и AIVSX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AIVSX в 11.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и AIVSX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки AIVSX в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и AIVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXAIVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-50.90%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-10.76%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-24.31%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-31.09%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-7.34%

-8.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.93%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.59%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и AIVSX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXAIVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

5.75%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

9.93%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

17.56%

-12.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

15.96%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

16.55%

-10.92%