PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с ABALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и ABALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		-1.12%18.45%14.63%13.65%-12.13%15.75%10.85%18.60%-3.35%14.69%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям ABALX по среднегодовой доходности: 0.20% против 9.17% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

ABALX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
2.08%
1 год
16.95%
3 года*
14.07%
5 лет*
8.20%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с SPYABALX с VOOABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с VSMGX

Сравнение комиссий CWBFX и ABALX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A

Доходность на риск

CWBFX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXABALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.56

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.28

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

2.43

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

10.15

-7.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.56

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.79

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.87

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.79

+0.06

Корреляция

Корреляция между CWBFX и ABALX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и ABALX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ABALX в 8.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		8.39%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и ABALX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и ABALX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-40.20%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-7.33%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-18.76%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-22.34%

-5.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-5.37%

-10.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-3.86%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.76%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и ABALX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

3.89%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

6.96%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

11.22%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

10.45%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

10.63%

-5.00%