PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PRFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с PRFD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD).

CWB и PRFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PRFD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 18 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CWB и PRFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и PRFD

2026 (YTD)202520242023
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%10.48%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		-0.68%8.45%9.92%1.83%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PRFD с доходностью -0.68%.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

PRFD

1 день
0.48%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.63%
1 год
6.09%
3 года*
8.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с PRFD:
PRFD с PFFAPRFD с PFFPRFD с PIMIXPRFD с VRPPRFD с PYLDPRFD с PFFDPRFD с PSK

Сравнение комиссий CWB и PRFD

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PRFD в 0.74%.

PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. PRFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRFD
Ранг доходности на риск PRFD: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PRFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPRFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.73

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.24

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.82

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.38

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PRFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFD равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PRFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPRFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.23

-0.38

Корреляция

Корреляция между CWB и PRFD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PRFD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PRFD в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PRFD
PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund		5.27%5.63%5.53%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CWB и PRFD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки PRFD в -11.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PRFD.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBPRFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-11.93%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-3.28%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-2.65%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.30%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

0.94%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PRFD

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с PIMCO Preferred And Capital Securities Active Exchange-Traded Fund (PRFD) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBPRFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

1.64%

+4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

2.42%

+9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

3.55%

+10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

4.94%

+7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

4.94%

+9.39%