PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWB с PFXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and PFXF (VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - CWB tracks the Bloomberg US Convertibles Liquid Bond while PFXF tracks the Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CWB returned 12.92%/yr vs 5.44%/yr for PFXF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWB charges 0.40%/yr vs 0.41%/yr for PFXF.

Доходность

Сравнение доходности CWB и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 23.48%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 12.92% против 5.44% соответственно.

CWB

1 день
-1.16%
1 месяц
7.03%
С начала года
23.48%
6 месяцев
22.61%
1 год
38.47%
3 года*
19.67%
5 лет*
7.54%
10 лет*
12.92%

PFXF

1 день
-0.95%
1 месяц
2.21%
С начала года
8.54%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.28%
3 года*
10.30%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWB и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		23.48%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		8.54%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Correlation

The correlation between CWB and PFXF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.59

The correlation between CWB and PFXF has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CWB и PFXF

Секторы
CWB
PFXF

Коммунальные услуги

89.4%
12.4%

Здравоохранение

8.8%
3.0%

Технологии

6.0%
9.7%

Промышленность

4.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

0.6%
2.2%

Коммуникационные услуги

0.1%
6.7%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.9%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

6.2%

Недвижимость

-

14.0%

Коммунальные услуги

CWB
89.4%
PFXF
12.4%

Здравоохранение

CWB
8.8%
PFXF
3.0%

Технологии

CWB
6.0%
PFXF
9.7%

Промышленность

CWB
4.6%
PFXF
1.0%

Потребительский циклический сектор

CWB
0.6%
PFXF
2.2%

Коммуникационные услуги

CWB
0.1%
PFXF
6.7%

Сырьевые материалы

CWB

-

PFXF

-

Потребительский защитный сектор

CWB

-

PFXF
2.9%

Энергетика

CWB

-

PFXF
0.4%

Финансовые услуги

CWB

-

PFXF
6.2%

Недвижимость

CWB

-

PFXF
14.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с BGTCWB с VCLTCWB с SCHDCWB с IVV
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PREFPFXF с PFFRPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Доходность на риск

CWB vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPFXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.06

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.98

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

3.15

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.58

11.08

+7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.06

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.43

Просадки

Сравнение просадок CWB и PFXF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWBPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-35.49%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-5.83%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.92%

-11.90%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.80%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.49%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.95%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.91%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.65%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PFXF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWBPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

3.14%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

6.89%

+4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

8.94%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

10.91%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.47%

13.21%

+1.26%

Сравнение комиссий CWB и PFXF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PFXF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности PFXF в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.35%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.08%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Часто задаваемые вопросы

CWB and PFXF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWB has higher volatility (5.33%) compared to PFXF (3.14%). In terms of maximum drawdown, CWB dropped -32.06% vs PFXF's -35.49%.

On 10-year performance, CWB leads with 12.92% vs 5.44% for PFXF. On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, PFXF has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CWB has performed better with a 12.92% return vs 5.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.41% for PFXF.

PFXF has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 1.35% for CWB.

CWB tracks Bloomberg US Convertibles Liquid Bond, while PFXF tracks Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.41% for PFXF.

CWB currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWB и PFXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор