PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWB с PFXF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWB с PFXF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF).

CWB и PFXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г.. PFXF - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities ex Financials Index. Фонд был запущен 16 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWB и PFXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и PFXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		0.76%9.64%8.42%11.20%-18.83%11.61%7.61%20.52%-4.17%7.93%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно выше, чем у PFXF с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции CWB превзошли акции PFXF по среднегодовой доходности: 11.19% против 5.03% соответственно.

CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

PFXF

1 день
0.66%
1 месяц
-3.36%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.49%
1 год
12.95%
3 года*
7.82%
5 лет*
3.43%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF

Часто сравнивают с CWB:
CWB с ICVTCWB с ANGLCWB с PFFCWB с VCITCWB с SCHDCWB с VCLTCWB с GLD
Часто сравнивают с PFXF:
PFXF с PFFAPFXF с PGXPFXF с PFFVPFXF с PFFRPFXF с PREFPFXF с HYGVPFXF с FPEI

Сравнение комиссий CWB и PFXF

CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PFXF в 0.41%.

PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Доходность на риск

CWB vs. PFXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PFXF
Ранг доходности на риск PFXF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFXF: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFXF: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFXF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFXF: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFXF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c PFXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBPFXFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.72

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.23

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.90

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

6.76

+3.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWB vs. PFXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PFXF равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и PFXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBPFXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.20

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.38

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.44

+0.40

Корреляция

Корреляция между CWB и PFXF составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и PFXF

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности PFXF в 6.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF		1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
PFXF
VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF		6.63%6.72%7.82%7.88%6.74%4.66%5.19%5.35%6.56%5.93%5.81%5.99%

Просадки

Сравнение просадок CWB и PFXF

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки PFXF в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и PFXF.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBPFXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-35.49%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-6.84%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-21.80%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-35.49%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-4.12%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-3.94%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

1.92%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и PFXF

SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с VanEck Vectors Preferred Securities ex Financials ETF (PFXF) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что CWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBPFXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

3.62%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

6.85%

+4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

10.81%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

10.81%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

13.16%

+1.17%