Сравнение CWB с IPPP
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and IPPP (Preferred-Plus ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while IPPP is actively managed. CWB charges 0.40%/yr vs 1.27%/yr for IPPP.
Доходность
Сравнение доходности CWB и IPPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWB
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 23.48%
- 6 месяцев
- 22.61%
- 1 год
- 38.47%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 12.92%
IPPP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWB и IPPP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 17.13% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CWB и IPPP
Секторы
CWB
IPPP
Коммунальные услуги
Здравоохранение
-
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
CWB
IPPP
Здравоохранение
CWB
IPPP
-
Технологии
CWB
IPPP
-
Промышленность
CWB
IPPP
-
Потребительский циклический сектор
CWB
IPPP
-
Коммуникационные услуги
CWB
IPPP
-
Сырьевые материалы
CWB
-
IPPP
-
Потребительский защитный сектор
CWB
-
IPPP
-
Энергетика
CWB
-
IPPP
-
Финансовые услуги
CWB
-
IPPP
-
Недвижимость
CWB
-
IPPP
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. IPPP — Ранг доходности на риск
CWB
IPPP
Сравнение CWB c IPPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Preferred-Plus ETF (IPPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | IPPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CWB и IPPP
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки IPPP в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и IPPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | 0.00% | -32.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | 0.00% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | 0.00% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и IPPP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | IPPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 0.00% | +14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 0.00% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.47% | 0.00% | +14.47% |
Сравнение комиссий CWB и IPPP
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPPP в 1.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и IPPP
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как IPPP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.35% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
IPPP Preferred-Plus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.27% for IPPP.
CWB has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for IPPP.
They also come from different issuers: State Street and Innovative Portfolios. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 1.27% for IPPP.
Подберите оптимальное распределение для CWB и IPPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор