Сравнение CWB с CSSD
CWB (SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF) and CSSD (Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. CWB is passively managed, while CSSD is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CWB charges 0.40%/yr vs 0.49%/yr for CSSD.
Доходность
Сравнение доходности CWB и CSSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 22.11%, что значительно выше, чем у CSSD с доходностью 2.72%.
CWB
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 22.11%
- 6 месяцев
- 20.22%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 6.58%
- 10 лет*
- 12.98%
CSSD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.72%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWB и CSSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 22.11% | -1.58% |
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.72% | 0.49% |
Correlation
The correlation between CWB and CSSD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. CSSD — Ранг доходности на риск
CWB
CSSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CWB c CSSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF (CSSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWB | CSSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.23 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWB и CSSD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что больше максимальной просадки CSSD в -2.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и CSSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWB | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -2.32% | -29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.26% | -0.20% | -2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.16% | -0.29% | -5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и CSSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWB | CSSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.29% | 3.08% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 3.08% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 3.08% | +11.49% |
Сравнение комиссий CWB и CSSD
CWB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSSD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и CSSD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности CSSD в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSSD Cohen & Steers Short Duration Preferred and Income Active ETF | 2.63% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.37% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
Часто задаваемые вопросы
CWB and CSSD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWB is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.49% for CSSD.
CSSD has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 1.37% for CWB.
They also come from different issuers: State Street and Cohen & Steers. Their fees differ too: 0.40% for CWB and 0.49% for CSSD.
Подберите оптимальное распределение для CWB и CSSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор