PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CWB с CCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CWB и CCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWB и CCD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
4.04%16.61%10.06%14.49%-20.81%2.18%53.39%22.39%-2.00%15.69%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
7.96%-4.26%35.89%7.98%-28.00%20.33%45.75%41.60%-9.64%26.56%

Доходность по периодам

С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям CCD по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.14% соответственно.


CWB

1 день
1.15%
1 месяц
-2.29%
С начала года
4.04%
6 месяцев
2.10%
1 год
22.53%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.90%
10 лет*
11.19%

CCD

1 день
3.65%
1 месяц
-2.88%
С начала года
7.96%
6 месяцев
11.10%
1 год
16.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
2.51%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF

Calamos Dynamic Convertible and Income Fund

Доходность на риск

CWB vs. CCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CWB
Ранг доходности на риск CWB: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWB: 8484
Ранг коэф-та Мартина

CCD
Ранг доходности на риск CCD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWB c CCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CWBCCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.81

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.30

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.24

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.06

3.24

+6.82

CWB vs. CCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWB на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа CCD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWB и CCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CWBCCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.81

+0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.12

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.51

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.36

+0.49

Корреляция

Корреляция между CWB и CCD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CWB и CCD

Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CCD в 10.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWB
SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF
1.62%1.69%1.85%1.97%2.21%1.97%2.34%3.03%6.17%4.25%4.60%7.52%
CCD
Calamos Dynamic Convertible and Income Fund
10.57%11.22%9.63%11.83%11.42%7.43%7.11%8.93%12.21%9.99%11.43%7.40%

Просадки

Сравнение просадок CWB и CCD

Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и CCD.


Загрузка...

Показатели просадок


CWBCCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.06%

-55.42%

+23.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-12.89%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-37.54%

+9.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-55.42%

+23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

-3.30%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-12.00%

+5.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.94%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CWB и CCD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CWBCCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

9.45%

-3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

14.20%

-2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

20.20%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

20.19%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

25.77%

-11.44%