Сравнение CWB с CCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD).
CWB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Convertibles Liquid Bond. Фонд был запущен 14 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CWB и CCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWB и CCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 4.04% | 16.61% | 10.06% | 14.49% | -20.81% | 2.18% | 53.39% | 22.39% | -2.00% | 15.69% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 7.96% | -4.26% | 35.89% | 7.98% | -28.00% | 20.33% | 45.75% | 41.60% | -9.64% | 26.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CWB показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у CCD с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции CWB уступали акциям CCD по среднегодовой доходности: 11.19% против 13.14% соответственно.
CWB
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 11.19%
CCD
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 7.96%
- 6 месяцев
- 11.10%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWB vs. CCD — Ранг доходности на риск
CWB
CCD
Сравнение CWB c CCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) и Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWB | CCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.81 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.30 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.24 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 3.24 | +6.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWB | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.81 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.12 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.51 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.36 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между CWB и CCD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWB и CCD
Дивидендная доходность CWB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности CCD в 10.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWB SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF | 1.62% | 1.69% | 1.85% | 1.97% | 2.21% | 1.97% | 2.34% | 3.03% | 6.17% | 4.25% | 4.60% | 7.52% |
CCD Calamos Dynamic Convertible and Income Fund | 10.57% | 11.22% | 9.63% | 11.83% | 11.42% | 7.43% | 7.11% | 8.93% | 12.21% | 9.99% | 11.43% | 7.40% |
Просадки
Сравнение просадок CWB и CCD
Максимальная просадка CWB за все время составила -32.06%, что меньше максимальной просадки CCD в -55.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWB и CCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWB | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.06% | -55.42% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -12.89% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -37.54% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.06% | -55.42% | +23.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -3.30% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -12.00% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | 4.94% | -2.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWB и CCD
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Convertible Securities ETF (CWB) составляет 6.25%, в то время как у Calamos Dynamic Convertible and Income Fund (CCD) волатильность равна 9.45%. Это указывает на то, что CWB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWB | CCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.45% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 14.20% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 20.20% | -5.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 20.19% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 25.77% | -11.44% |