Сравнение CW с HII
CW (Curtiss-Wright Corporation) and HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CW in Specialty Industrial Machinery, HII in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CW returned 25.12%/yr vs 8.50%/yr for HII. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CW и HII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CW показывает доходность 37.55%, что значительно выше, чем у HII с доходностью -11.81%. За последние 10 лет акции CW превзошли акции HII по среднегодовой доходности: 25.12% против 8.50% соответственно.
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
HII
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -8.27%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 13.54%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам CW и HII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | -11.81% | 84.17% | -25.67% | 15.16% | 26.33% | 12.11% | -30.46% | 34.00% | -18.21% | 29.48% |
Correlation
The correlation between CW and HII is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г. | 0.55 |
The correlation between CW and HII has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CW:
$28.09B
HII:
$11.70B
CW:
$13.64
HII:
$15.37
CW:
55.58
HII:
19.37
CW:
3.03
HII:
4.51
CW:
7.88
HII:
0.91
CW:
10.67
HII:
2.27
CW:
$3.61B
HII:
$12.85B
CW:
$1.34B
HII:
$3.34B
CW:
$745.31M
HII:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CW vs. HII — Ранг доходности на риск
CW
HII
Сравнение CW c HII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Curtiss-Wright Corporation (CW) и Huntington Ingalls Industries, Inc (HII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CW | HII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 0.89 | +3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 2.67 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CW и HII
Максимальная просадка CW за все время составила -59.19%, что больше максимальной просадки HII в -49.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CW и HII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CW | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.19% | -49.70% | -9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.97% | -36.35% | +23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.21% | -45.21% | +18.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.21% | -45.21% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.73% | -49.70% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -34.11% | +34.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.89% | -13.68% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 12.07% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CW и HII
Curtiss-Wright Corporation (CW) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что CW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CW | HII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.40% | 9.30% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.00% | 29.33% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.95% | 35.01% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.89% | 31.20% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.31% | 30.61% | -0.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CW и HII
Дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HII в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc | 1.84% | 1.60% | 2.78% | 1.93% | 2.07% | 2.46% | 2.48% | 1.44% | 1.59% | 1.07% | 1.14% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CW и HII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Curtiss-Wright Corporation и Huntington Ingalls Industries, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CW и HII
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
HII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
HII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
HII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.
Часто задаваемые вопросы
CW and HII have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (10.40%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, CW dropped -59.19% vs HII's -49.70%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CW и HII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор