Сравнение CVY с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
CVY и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.29% против 18.41% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и XMMO
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
CVY vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CVY
XMMO
Сравнение CVY c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.91 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.41 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 11.42 | -7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.34 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.60 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.83 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.55 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между CVY и XMMO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и XMMO
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и XMMO
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -55.37% | -11.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.81% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -27.91% | +6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -36.74% | -13.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -2.62% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -9.52% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.70% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 9.04% | -5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 14.39% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 22.03% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 21.27% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 22.11% | -2.54% |