Сравнение CVY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
CVY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции CVY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.29% против 15.72% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и XLG
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
CVY vs. XLG — Ранг доходности на риск
CVY
XLG
Сравнение CVY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.22 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.63 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.71 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.99 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.84 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CVY и XLG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и XLG
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и XLG
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -52.39% | -14.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -12.41% | -0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -28.02% | +6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -30.46% | -20.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -8.93% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -7.69% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.54% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и XLG
Текущая волатильность для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) составляет 3.66%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что CVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 5.82% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.65% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 19.97% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 18.68% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 18.81% | +0.76% |