Сравнение CVY с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
CVY и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVY и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции CVY превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.20% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и SPHD
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
CVY vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CVY
SPHD
Сравнение CVY c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.42 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.05 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.25 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 0.80 | +2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.41 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между CVY и SPHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и SPHD
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и SPHD
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -41.39% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -11.33% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -19.50% | -2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -41.39% | -9.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.48% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -4.70% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.53% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и SPHD
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что CVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.15% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.86% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 14.46% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 14.20% | +2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 17.65% | +1.92% |