PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVY с MDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVY с MDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV).

CVY и MDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. MDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Multi-Asset Diversified Income Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CVY и MDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVY и MDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		1.96%11.00%10.28%17.87%-9.27%25.31%-10.56%25.97%-10.77%15.91%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		4.58%3.77%10.05%11.50%-3.86%16.51%-14.84%18.59%-5.78%5.61%

Доходность по периодам

С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у MDIV с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции CVY превзошли акции MDIV по среднегодовой доходности: 8.29% против 5.01% соответственно.

CVY

1 день
0.15%
1 месяц
-3.46%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.80%
1 год
10.60%
3 года*
13.35%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.29%

MDIV

1 день
-0.01%
1 месяц
-2.26%
С начала года
4.58%
6 месяцев
3.63%
1 год
5.03%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.28%
10 лет*
5.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF

First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Часто сравнивают с CVY:
CVY с QQQCVY с VYMCVY с VOOCVY с VTICVY с SPYCVY с VGTCVY с IWY
Часто сравнивают с MDIV:
MDIV с IYLDMDIV с HNDLMDIV с HYINMDIV с GAAMDIV с PCEFMDIV с AOAMDIV с AOR

Сравнение комиссий CVY и MDIV

CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.

CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund

Доходность на риск

CVY vs. MDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVY
Ранг доходности на риск CVY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVY: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MDIV
Ранг доходности на риск MDIV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIV: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVY c MDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVYMDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.52

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.75

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.11

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.61

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

2.45

+1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVY vs. MDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVY на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDIV равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVY и MDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVYMDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.52

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.57

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.33

-0.07

Корреляция

Корреляция между CVY и MDIV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVY и MDIV

Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности MDIV в 6.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVY
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF		3.96%3.99%4.07%4.41%5.18%2.37%3.40%3.22%4.44%3.94%4.50%5.89%
MDIV
First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund		6.30%6.51%6.40%6.08%6.71%5.30%6.00%5.90%6.76%6.04%6.35%7.38%

Просадки

Сравнение просадок CVY и MDIV

Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и MDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

CVYMDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.86%

-48.50%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.22%

-8.78%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.58%

-13.02%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.47%

-48.50%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-2.26%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-4.64%

-5.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.21%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CVY и MDIV

Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что CVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVYMDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.06%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

4.81%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

9.73%

+6.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

11.01%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

15.27%

+4.30%