Сравнение CVY с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
CVY и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Multi-Asset Income Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности CVY и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVY и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 1.96% | 11.00% | 10.28% | 17.87% | -9.27% | 25.31% | -10.56% | 25.97% | -10.77% | 15.91% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции CVY превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.46% соответственно.
CVY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 13.35%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.29%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVY и GAA
CVY берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
CVY vs. GAA — Ранг доходности на риск
CVY
GAA
Сравнение CVY c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 2.70 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.87 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 11.69 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.03 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.58 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между CVY и GAA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и GAA
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.96% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок CVY и GAA
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -26.57% | -40.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.22% | -7.18% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | -18.47% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | -26.57% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -3.40% | -1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -3.90% | -6.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.76% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и GAA
Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) имеют волатильность 3.66% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVY | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.81% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 7.24% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 10.34% | +6.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 11.27% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.57% | 11.05% | +8.52% |