PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 12.93%/yr for VT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CVX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.93% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between CVX and VT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.56

The correlation between CVX and VT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

CVX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.94

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.67

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.68

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.67

-5.57

CVX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и VT

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-50.27%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-9.67%

-4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-16.51%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-26.38%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-34.24%

-21.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.92%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.01%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.22%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и VT

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

5.26%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

11.01%

+6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

13.38%

+8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.15%

+9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.27%

+11.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и VT

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CVX and VT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVX has higher volatility (7.62%) compared to VT (5.26%). In terms of maximum drawdown, CVX dropped -55.77% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор