PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с RIO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с RIO.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and RIO.L (Rio Tinto PLC) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 22.04%/yr for RIO.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и RIO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как RIO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно ниже, чем у RIO.L с доходностью 29.22%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям RIO.L по среднегодовой доходности: 10.98% против 22.04% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

RIO.L

1 день
0.08%
1 месяц
-3.38%
С начала года
29.22%
6 месяцев
42.87%
1 год
81.14%
3 года*
23.68%
5 лет*
11.89%
10 лет*
22.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и RIO.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
RIO.L
Rio Tinto PLC		29.22%44.94%-14.82%12.61%17.90%-0.65%34.36%33.42%-5.37%43.93%

Correlation

The correlation between CVX and RIO.L is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.37

Over the past year, the correlation between CVX and RIO.L has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$375.81B

RIO.L:

£124.62B

EPS

CVX:

$5.75

RIO.L:

£13.15

Коэффициент P/E

CVX:

32.89

RIO.L:

5.78

Коэффициент P/S

CVX:

1.95

RIO.L:

1.12

Коэффициент P/B

CVX:

2.05

RIO.L:

2.00

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

RIO.L:

£111.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

RIO.L:

£45.93B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

RIO.L:

£44.33B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Rio Tinto PLC

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с RIO.L:
RIO.L с RIORIO.L с SPYRIO.L с INDA.DERIO.L с EMG.LRIO.L с XSX7.DERIO.L с RKT.LRIO.L с WINC.AS

Доходность на риск

CVX vs. RIO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
RIO.L
Ранг доходности на риск RIO.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c RIO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Rio Tinto PLC (RIO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXRIO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.94

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
3.60

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.25

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

19.91

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. RIO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что ниже коэффициента Шарпа RIO.L равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и RIO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXRIO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.94

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.40

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.72

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.21

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CVX и RIO.L

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки RIO.L в -88.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и RIO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXRIO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-88.71%

+32.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-15.38%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-23.98%

+3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-35.65%

+10.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-38.42%

-17.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-9.32%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-28.11%

+16.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.06%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и RIO.L

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Rio Tinto PLC (RIO.L) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXRIO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

11.59%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

22.89%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

27.52%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

29.43%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

30.77%

-1.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и RIO.L

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности RIO.L в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
RIO.L
Rio Tinto PLC		3.95%4.75%7.16%5.53%9.90%14.14%5.43%5.76%6.07%4.66%3.42%7.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и RIO.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Rio Tinto PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
30.91B
(CVX) Общая выручка
(RIO.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, RIO.L значения в GBp

Сравнение рентабельности CVX и RIO.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Rio Tinto PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
9.6%
26.6%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

RIO.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

RIO.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

RIO.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and RIO.L have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и RIO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор