PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с DOL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с DOL.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and DOL.TO (Dollarama Inc.) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DOL.TO operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 19.56%/yr for DOL.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и DOL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как DOL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DOL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у DOL.TO с доходностью -8.76%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям DOL.TO по среднегодовой доходности: 10.94% против 19.56% соответственно.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.58%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
34.55%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

DOL.TO

1 день
-2.74%
1 месяц
9.37%
С начала года
-8.76%
6 месяцев
-6.90%
1 год
-3.58%
3 года*
29.53%
5 лет*
24.61%
10 лет*
19.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и DOL.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
DOL.TO
Dollarama Inc.		-8.76%53.61%35.84%23.91%17.98%22.53%19.52%43.95%-42.42%73.13%

Correlation

The correlation between CVX and DOL.TO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2009 г.

0.07

The correlation between CVX and DOL.TO shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$371.80B

DOL.TO:

CA$52.20B

EPS

CVX:

$5.75

DOL.TO:

CA$4.86

Коэффициент P/E

CVX:

32.54

DOL.TO:

39.32

Коэффициент PEG

CVX:

3.17

DOL.TO:

1.83

Коэффициент P/S

CVX:

1.93

DOL.TO:

6.94

Коэффициент P/B

CVX:

2.02

DOL.TO:

38.10

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$185.89B

DOL.TO:

CA$7.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$47.27B

DOL.TO:

CA$3.09B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$40.44B

DOL.TO:

CA$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Dollarama Inc.

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с DOL.TO:
DOL.TO с ATD.TODOL.TO с RYDOL.TO с L.TODOL.TO с CSU.TODOL.TO с ^GSPCDOL.TO с CTC.TODOL.TO с BCE.TO

Доходность на риск

CVX vs. DOL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
DOL.TO
Ранг доходности на риск DOL.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOL.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOL.TO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOL.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c DOL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Dollarama Inc. (DOL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXDOL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
-0.15

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-0.05

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.99

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.18

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

-0.40

+6.50

CVX vs. DOL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа DOL.TO равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и DOL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и DOL.TO

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки DOL.TO в -49.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и DOL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXDOL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-49.54%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-19.95%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-19.95%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-19.95%

-5.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-49.54%

-6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-9.16%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-7.89%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

8.98%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и DOL.TO

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.62%, в то время как у Dollarama Inc. (DOL.TO) волатильность равна 11.28%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXDOL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

11.28%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

20.51%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

23.53%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

22.79%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

25.33%

+3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и DOL.TO

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности DOL.TO в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
DOL.TO
Dollarama Inc.		0.23%0.20%0.25%0.28%0.27%0.31%0.34%0.39%0.95%0.82%1.19%1.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и DOL.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Dollarama Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20222023202420252026
47.56B
1.85B
(CVX) Общая выручка
(DOL.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, DOL.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности CVX и DOL.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chevron Corporation и Dollarama Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
9.6%
37.2%
Активы портфеля
CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

DOL.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о валовой прибыли в 686.75M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 37.2%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

DOL.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила об операционной прибыли в 382.72M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

DOL.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dollarama Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.27M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.

Часто задаваемые вопросы

CVX and DOL.TO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и DOL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор